Preço médio ponderado por volume (VWAP) Preço médio ponderado por volume (VWAP) Introdução O preço médio ponderado por volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado por volume. O VWAP é igual ao valor em dólares de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando o fechamento da negociação. Porque é bom apenas para o dia atual de negociação, os períodos intraday e os dados são usados no cálculo. Tick versus Minute Traditional VWAP é baseado em dados de marca. Como se pode imaginar, há muitos carrapatos (trocas) durante cada minuto do dia. Os títulos ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20 a 30 carrapatos em um minuto sozinhos. Com 390 minutos em um típico dia de negociação na bolsa de valores, muitas ações acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a se somar exponencialmente. Escusado será dizer que o tick-data é muito intensivo em recursos. Em vez de VWAP com base em dados de marca, o StockCharts oferece VWAP intradiário com base em períodos intradia (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP não está definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (ver abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo do VWAP. Primeiro, computa o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Em segundo lugar, multiplique o preço típico pelo volume do período de 03. Em terceiro lugar, crie um total em execução desses valores. Isso também é conhecido como um total acumulado. Em quarto lugar, crie um total total de volume (volume acumulado). Em quinto lugar, divida o total de volume de vendas pelo total total de volume. O exemplo acima mostra VWAP de 1 minuto para os primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume cumulativo por volume acumulado produz um nível de preço ajustado (ponderado) por volume. O primeiro valor VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e o denominador. Eles se cancelam no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os preços variaram de 127,36 no alto para 126,67 na baixa para os primeiros 30 minutos de negociação. Na verdade, foi um bastante volátil em 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou seu tempo no meio desta faixa. Características Como as médias móveis, o VWAP desacelera o preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados há, maior o atraso. Um estoque foi negociado por cerca de 331 minutos até as 3PM. Como uma média acumulada, esse indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos com o VWAP durante o dia. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 horas incluirá dados do dia anterior. O VWAP não. Lembre-se, os cálculos do VWAP começam frescos no final e terminam no final. 150 minutos de negociação foram decorridos até às 12:00 da tarde. Portanto, o VWAP às 12:00 precisa ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste atraso, os artistas podem comparar o VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intradiários. Funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima do VWAP. O VWAP irá cair em algum lugar entre o intervalo alto-baixo do dia, quando os preços estão limitados para o dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de VWAP ascendentes, quentes e planos. Usos para VWAP O VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como uma medida de preço ponderada em volume, o VWAP reflete os níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes pedidos. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes encomendas de compra ou venda. O VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preços líquidos e ilíquidos para uma segurança específica em um período de tempo muito curto. O VWAP também pode ser usado para medir a eficiência comercial. Depois de comprar ou vender uma segurança, instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com os valores de VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque a segurança foi comprada a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada um bom preenchimento porque foi vendida a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como ponto de referência para preços por um dia. Como tal, é mais adequado para a análise intradía. Chartists pode comparar os preços atuais com os valores VWAP para determinar a tendência intradiária. O VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores VWAP são relativamente baixos para esse dia ou horário específico. Os preços acima dos valores VWAP são relativamente altos para esse dia ou horário específico. Tenha em mente que o VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) por 11 AM, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados ao fechar. O número aumenta drasticamente à medida que o dia se estende. É por isso que o VWAP está atrasado e esse atraso aumenta à medida que o dia se estende. SharpCharts O preço médio ponderado por volume (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode ser por 1 dia ou preencher o gráfico. Chartists que procuram mais detalhes podem escolher preencher o gráfico. Chartist à procura de níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado em mais de um dia, mas o indicador saltará do seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo aberto, quando um novo período de cálculo começar. Observe também que os valores do VWAP podem às vezes cair no gráfico de preços. O VWAP em 45,5 será exibido em um gráfico com uma faixa de preço de 45,8 a 47. Os cartistas às vezes precisam expandir o intervalo para um dia inteiro para ver o VWAP no gráfico. O valor VWAP sempre é exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no quadro abaixo para ver um exemplo ao vivo. Indicadores técnicos e sobreposições Indicadores técnicos e sobreposições Os indicadores técnicos são as linhas freqüentemente squiggly encontradas acima, abaixo e on-top-da informação de preços em um gráfico técnico. Indicadores que usam a mesma escala que os preços normalmente são plotados em cima das barras de preço e, portanto, são referidos como Sobreposições. Se você é novo no gráfico de estoque e no uso de indicadores técnicos, o seguinte artigo irá ajudá-lo a entrar: Introdução aos Indicadores Técnicos e Osciladores Uma introdução profunda aos vários tipos de indicadores técnicos e osciladores lá fora. Um artigo obrigatório para os usuários do StockCharts. Sobreposições técnicas Bandas de Bollinger Uma sobreposição de gráfico que mostra os limites superior e inferior de movimentos de preços 039normal039 com base no Desvio Padrão de preços Chandelier Exit Um indicador que pode ser usado para definir perdas de parada para a posição longa e curta Ichimoku Cloud Um indicador abrangente Que define o suporte e a resistência, identifica a direção da tendência, estimula o impulso e fornece sinais de negociação. Média móvel adaptativa de Kaufman039s (KAMA). Uma média móvel única que responde pela volatilidade e se ajusta automaticamente ao comportamento dos preços Canais Keltner Uma sobreposição de gráfico que mostra limites de preços superiores e inferiores Movimentos com base na Média Real Range of prices Moving Averages Overlays de gráfico que mostram o valor 039average039 ao longo do tempo. Ambas as médias móveis simples (SMAs) e as médias móveis exponenciais (EMAs) são explicadas Envelopes médios móveis Uma sobreposição de gráfico consistindo de um canal formado a partir de médias móveis simples. Parabólica SAR Uma sobreposição de gráfico que mostra pontos de reversão abaixo dos preços em uma tendência de alta e acima dos preços em um Tendência de queda de pontos de pivô Uma tabela de sobreposição que mostra pontos de reversão abaixo dos preços em uma tendência de alta e acima dos preços em uma tendência de baixa. Canais de preço Uma sobreposição de gráfico que mostra um canal feito a partir da maior alta e menor baixa por um determinado período de tempo Volume por preço Uma sobreposição de gráfico Com um histograma horizontal que mostra a quantidade de atividade em vários níveis de preços. Preço médio ponderado por volume (VWAP). Um indicador intradía com base no valor total em dólares de todas as negociações para o dia atual, dividido pelo volume de negociação total para o dia atual, sobreposição do gráfico ZigZag A Que mostra movimentos de preços filtrados que são maiores do que uma determinada porcentagem Indicadores Técnicos AccumulationDistribution Line Combina preço e D volume para mostrar como o dinheiro pode estar fluindo para dentro ou para fora de um estoque Aroon usa Aroon Up e Aroon Down para determinar se um estoque está tendendo ou não Aroon Oscillator Mede a diferença entre Aroon Up e Aroon Down BandWidth Mostra a diferença percentual entre o superior E menor Bollinger Band B Indicador Mostra a relação entre o preço e as bandas de desvio padrão Coppock Curve Um oscilador que usa taxa de mudança e uma média móvel ponderada para medir o momento Coeficiente de correlação Mostra o grau de correlação entre dois títulos em um determinado período Chaikin Money Flow (CMF) Combina preço e volume para mostrar como o dinheiro pode estar fluindo para dentro ou para fora de um estoque. Alternativa para AccumulationDistribution Line Chaikin Oscillator Combina preço e volume para mostrar como o dinheiro pode estar fluindo dentro ou fora de estoque. Baseado no Oscilador de Preços Detridos (DPO) de AccumulationDistribution Line (DPO) Um oscilador de preço que usa uma média móvel deslocada para identificar ciclos Facilidade de Movimento (EMV) Um indicador que compara volume e preço para identificar movimentos significativos Índice de Massa Um indicador que identifica reversões quando o intervalo de preços Amplia o histograma de MACD Um oscilador de momentum que mostra a diferença entre MACD e sua linha de sinal Money Flow Index (MFI) Uma versão ponderada em volume de RSI que mostra mudanças é a compra e a venda de pressão Índice de Volume Negativo (NVI) Um indicador cumulativo baseado em volume usado Para identificar as reversões de tendência no volume de saldo (OBV) Combina o preço e o volume de uma forma muito simples para mostrar como o dinheiro pode estar fluindo para dentro ou para fora de um preço de estoque Relativo Relativo Relativo Técnico que compara o desempenho de duas ações entre si dividindo Seus dados de preços Pring039s Know Sure Thing (KST) Um oscilador de momentum de Martin Pring com base na taxa de mudança suavizada para Quatro intervalos de tempo diferentes Pring039s Indicador de impulso KA especial de Martin Pring que combina velocidade de curto prazo, intermediário e longo prazo Índice de Força Relativa (RSI) Mostra o quão fortemente um estoque está se movendo em sua direção atual RRG Força Relativa Usa RS-Ratio para medir Desempenho relativo e RS-Momentum para medir o impulso do desempenho relativo Classificação Técnica de StockCharts (SCTR) Nosso sistema de classificação relativo com base na força técnica de um estoque. Slope Mede o aumento de execução para uma regressão linear Oscilador Estocástico (Rápido, Lento e Completo ) Mostra como o preço de um estoque é feito em relação aos movimentos passados. Os estocásticos rápidos, lentos e completos são explicados StochRSI combina a estocástica com o indicador de RSI para ajudá-lo a ver as mudanças de RSI mais claramente TRIX Uma média móvel de alívio triplo dos movimentos de preços Índice de força verdadeira Um indicador que mede a direção da tendência e identifica os níveis do overboughtoverso Ulcer Index Um indicador Projetado para medir o risco de mercado ou a volatilidade Oscilador final Combina as médias móveis de longo prazo, médio e curto prazo em um número Indicador Vortex Um indicador projetado para identificar o início de uma nova tendência e definir a atual tendência de Stochastics de Williams R Uses para determinar Níveis de sobrecompra e sobrevenda Também temos uma grande coleção de indicadores de mercado documentados nesta página
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