Moving average whipsaw

Como eu posso reduzir os whipsaws do indicador A chance de whipsaw aumenta à medida que a velocidade do indicador aumenta. Por outro lado, o atraso aumenta à medida que a velocidade diminui. Os cartéescos estão sempre procurando o ponto doce entre velocidade e atraso. No que diz respeito aos indicadores e configurações, não existe o santo Graal. Além disso, o mercado está em constante mudança. O que funciona em um mercado de tendências não funcionará em um mercado plano. O que funciona em um mercado volátil não funcionará em um mercado dócil. Quando se trata de sinais móveis em média, podemos reduzir whipsaws aplicando um filtro. Claro, isso vem à custa de um pequeno atraso. Os filtros podem ser baseados em níveis específicos, tempo ou ambos. Uma média móvel pode ser filtrada adicionando um requisito de porcentagem de cruzamento e um requisito de tempo. Por exemplo, uma cruz não seria válida, a menos que o preço exceda a média móvel em 2 e segure esse crossover por pelo menos três dias. Clique nesta imagem para um gráfico ao vivo. Os cartistas podem medir esta percentagem de cruzamento usando o Oscilador de Preço de Percentagem (PPO). Este indicador mostra a diferença percentual entre duas médias móveis. Uma média móvel de 1 dia seria igual ao fechado. Portanto, o Oscilador de preços percentuais (1,50) mostraria a diferença percentual entre a EMA de 1 dia (fechar) e a EMA de 50 dias. Os cartistas podem então adicionar linhas horizontais em 2 e -2 para identificar cruzamentos que excedem esses níveis. Este artigo não foi projetado para mostrar um sistema vencedor. Em vez disso, é apenas para mostrar um exemplo de como aplicar um filtro às médias móveis. Clique nesta imagem para um gráfico ao vivo. Aproveite este artigo Procurando por mais envolventes médios: refinando uma ferramenta de negociação popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para leitura de fundo sobre este indicador confiável e útil, consulte o nosso tutorial de Moedas em Movimento.) O que é um Envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos de mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de uma ação em um determinado número de períodos de tempo, usualmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total em 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada graficamente em um gráfico de preços. Esta técnica é utilizada para suavizar os dados e identificar a tendência do preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser de grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Consulte o tutorial sobre Análise de Padrões de Gráficos para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de crossover em média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de confiar em médias móveis para definir sinais comerciais é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, havia cinco negociações que levaram a ganhos ou perdas menores ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes tenham a disciplina de aderir ao sistema para aproveitar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Patience is A Traders Virtue). Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel formas de envelopes médios móveis. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve evitar os rápidos negócios de whipsaw que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote quando ele acabou, havia apenas tantos whipsaws, mas eles ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos no Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e dá mais lucros Perdendo trades. Fazer com que os envelopes funcionem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes médios móveis é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma útil ferramenta de negociação para aqueles que estão dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para obter mais informações sobre a evolução do mercado, leia as Tendências de Curto, Intermediário e de Longo Prazo.) No entanto, observadores de mercados astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são definidos acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais amplos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros proponentes desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) Figura 4: as bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e faça bandas Keltner, ou um envelope mais simples da média móvel, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os cronogramas. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras, porque as Bandas Bollinger são projetadas para conter 95 da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e as Bandas Bollinger em lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes médios móveis oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois de se desenvolverem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos decisivos de alta probabilidade nas tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar com a experimentação com essas ferramentas técnicas. Trading Médias móveis com menos Whipsaws O sistema de média móvel é melhor, de longe. Primeiro, podemos aproveitá-lo 2: 1 (assim, trazendo CAGR até aproximadamente 13) e, ainda assim, nossa redução máxima será comparável à compra e retenção. Além disso, o mercado tem apenas 70 8211 de risco e, provavelmente, os retornos podem ser reforçados ao colocar o dinheiro em ativos alternativos. Um problema com este tipo de sistemas são whipsaws. O sistema funciona bem quando o preço permanece longe da média móvel. No entanto, em estreita proximidade, talvez seja necessário adiar a perda de dinheiro no caminho. Uma maneira de abordar esta questão é usar uma alternativa 8220line8221 para disparar as saídas (ou as entradas, para esse assunto). Pode ser uma banda de porcentagem, mas isso não é universal. É melhor trazer a volatilidade para a imagem. Let8217s faz algo mais robusto como uma ilustração. Primeiro, aplicamos a média móvel não aos preços, mas aos retornos (uma interpretação de David Varadi8217s Error Ajustado Momentum). O sistema 8220cushioned8221 vai longo quando a média se torna positiva, mas para sair, deixa uma almofada abaixo da média móvel. O que nós ganhamos Desenho Anual Médio Para comparar maçãs com maçãs, nós adicionamos dois sistemas. O primeiro (dobbed EA) usa retornos ajustados por erro para calcular o SMA, mas entra e sai quando o SMA cruza a linha 0. A versão 8220cushioned8221 é o sistema implementado pelo código acima. Mesmo depois de ter em conta que as novas estratégias permanecem mais longas no mercado, parece haver uma ligeira melhoria. Mas esse não é o ponto. A abordagem de 8220 cushioned8221 fez 4 negociações no total 8211, que saiu para os dois mercados de baixa renda. That8217s cerca de 4 negócios. A abordagem não amortecida tinha 80 transações. Missão cumprida em outras palavras. Oi, você poderia explicar a lógica por trás da fórmula de retorno ajustada adj. rets sqrt (runSum (retsrets, 10) 9). Também de onde é que o peso de 109 vem de Por que não 1010. Obrigado. Devo estar faltando alguma coisa em seu código: os principais são positivos e negativos, mas os adjtres são todos positivos (você definiu os valores), portanto, SMA sempre é positiva e, portanto, existe. Nunca é um sinal de venda. Seu adj. rets vai mais alto à medida que os retornos ficam menores (ou seja, os ajustes de pico em direção ao final dos mercados de urso). Eu apenas sinto falta de um sinal em algum lugar que não executa R, mas implementando isso como um teste no meu próprio sistema e não obtendo o que eu esperava. Ps. I8217d nunca ouvi falar de usar um simples SMA 200 como este (provavelmente por causa de todos os whipsaws), então esperava que você testasse uma cruz de cruz da morte cruzada (SMA 50200). O GoldDeath Cross é quase que comparável aos resultados de EA reportados (tanto para CAGR quanto para redução máxima) pelo meu teste8230, mas I8217d gostaria de fazer com que seu EA trabalhasse para ver por mim. Ah. Eu acho que talvez você quisesse colocar 8220rets8221 no cálculo sma em vez de 8220adj. rets8221. It8217s não são claros a partir deste código R qual é o período para os seus rets (ou seja, um retorno de 1 dia de retorno de 1 mês), mas se eu usar um retorno de 21 barras com dados diários, eu recebo uma EA que é comparável à sua (CAGR 9.5, exposição 75, max DD 19.3). Mas, até agora, não é possível ter uma almofada de EA acima de 10 CAGR, então vai trabalhar mais para ver se o I8217m está adequadamente duplicando seu algoritmo. Bem, eu tive um bug no código 8211, veja os comentários e o código. Me desculpe. Sim, pode-se usar os retornos diretamente, mas da minha experiência é melhor para normalizá-los pela volatilidade. Uma maneira de fazê-lo é tomar um SD curto (ou SD usando 0 para a média, como eu) e dividir o retorno por esse valor.